交易策略與系統運作原理

1. 系統整體架構與核心模組

本系統為一個全自動的加密貨幣量化交易程式，執行於 Linux 背景服務（藉由 systemd 管理），透過 HTTPS 與 WSS 安全協定對接 MAX 台灣交易所。系統核心架構採用主從控制迴圈，配合 SQLite 關係型資料庫，實作資料持久化與高容錯監控。

系統支援雙交易策略模式，可透過設定變數 TRADE_STRATEGY 自由切換：

2. 網格交易策略：動態區間與幾何等比網格

網格策略內嵌了動態適應機制，不再使用死板的固定區間，而是藉由統計指標自動調節網格的範圍與密度：

系統透過日 K 線計算出波動區間後，採用幾何等比網格 (Geometric Spacing) 進行定價，這能確保不論價格在哪個層級波動，每次買賣成交時的報酬率百分比皆完全相同：

網格交易執行循環：

• 第一步：動態資金分配：系統計算目前帳戶總估值，提撥其中的 90% 均分至所有啟用網格的幣種作為分配資金。
• 第二步：網格重組與資產平衡 (Full Re-alignment)：系統清除該幣種所有舊有委託，並依據現價找出「缺口基準階 (Gap Level)」。隨後計算基準階以上的賣網格共需要多少加密貨幣：
  - 若手邊持幣多於所需，程式會立刻在市場以「市價單」售出超額持幣，換回 TWD；
  - 若手邊持幣不足，程式會動態買入或透過交易所質押借幣補齊差額，以利後續掛單。
• 第三步：批次限價掛單：基準階以下各檔掛上 post_only 買單，基準階以上各檔掛上 post_only 賣單。
• 第四步：成交觸發與遞補 (Processes Fills)：背景監控執行緒每 30 秒輪詢訂單。一旦檢測到某個買單成交，會自動在上一階價格補掛賣單；若賣單成交，則自動在下一階價格補掛買單。此循環反覆進行，持續累積價差。

3. 動態再平衡策略：等權重資產分配與融資還款

動態再平衡策略是基於資產配置（Asset Allocation）的哲學，將總資金對等均分給所有交易幣種及法幣 (TWD)。

自動化再平衡與融資機制流程：

• 第一步：資產淨值估算：系統每 60 秒獲取帳戶最新持倉餘額與價格。如果是非 TWD 幣種，會透過與 TWD 的最新報價換算成台幣等值價值。
• 第二步：偏離度檢測：當某幣種的市值佔比大於 Target * (1 + Window)，則判定為超額，系統自動發布「限價/市價賣單」變現；反之，若佔比小於限制，則判定為折價，系統發布「買單」補齊。
• 第三步：極端行情自適應 (Lending & Repayment)：
  - 質押借幣 (Margin Loan)：若賣單需要履約但帳戶現貨不足，系統會自動呼叫 API 向交易所融資借幣（防止因交割短缺導致策略中斷）；
  - 餘額還款 (Repayment)：在系統閒置（Idle）或買回代幣時，若發現尚有融資欠款（Principal & Interest），程式會自動計算最佳金額向交易所發送還款指令，以將利息支出降到最低。